| 計劃全稱 | 渤海證券匯富量化分級2號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | A級：C71835 / B級：C71836 |
| 計劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
| 推廣機(jī)構(gòu) | 渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計劃通過構(gòu)建和嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長期穩(wěn)定的阿爾法收益。 |
| 投資理念 | 基于對市場和基本面的深刻理解，對能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數(shù)量化表述，運(yùn)用計算機(jī)程序在全市場尋找符合此表述的投資機(jī)會，并進(jìn)行風(fēng)險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場漲跌相關(guān)性較低的絕對收益，實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的高成長。 |
| 投資范圍 | 本集合計劃將主要投資于包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、基金、各種固定收益產(chǎn)品、利率遠(yuǎn)期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種，融資融券、股指期貨、國債期貨、股指期權(quán)、ETF期權(quán)、個股期權(quán)、證券投資基金（含私募投資基金）、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計劃可參與證券回購業(yè)務(wù)。 集合計劃管理人同集合計劃托管人以書面形式協(xié)商一致后，本計劃可投資股指期權(quán)、ETF期權(quán)、個股期權(quán)、利率遠(yuǎn)期和利率互換，可參與融資融券交易，也可將計劃持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本集合計劃優(yōu)先級A份額屬預(yù)期風(fēng)險較低，預(yù)期收益相對穩(wěn)定的投資品種。本集合計劃次級B份額屬預(yù)期風(fēng)險較高，預(yù)期收益較高的投資品種。 |
| 目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計劃推廣期最低規(guī)模為0.3億份，存續(xù)期不設(shè)目標(biāo)規(guī)模，管理人可以控制各分級份額實際募集規(guī)模。其中，優(yōu)先級A份額和次級B份額份額配比比例原則上為不超過2:1，利息轉(zhuǎn)增份額、參與資金尾差帶來的偏離除外。 |
| 存續(xù)期限 | 本集合計劃的存續(xù)期為24個月。管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計劃。管理人決定提前結(jié)束集合計劃的，經(jīng)所有委托人一致同意后，管理人將在該開放期的前5個工作日通過管理人網(wǎng)站公告。本集合計劃存續(xù)期滿后，經(jīng)所有委托人及管理人一致同意，可以展期。 |
| 參與起點(diǎn)金額 | 參與起點(diǎn)金額 首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣1，000，000元，追加參與的最低金額為人民幣100，000元的整數(shù)倍。 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門（機(jī)構(gòu)）： | 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |
| 費(fèi)用 | 1、參與費(fèi)：對于A級份額，無參與費(fèi)；對于B級份額，推廣期參與費(fèi)：0.5%；存續(xù)期參與費(fèi)：0。 2、退出費(fèi)：對于A份額，無退出費(fèi)； 對于B份額，持有期限＜9個月，退出費(fèi)1%；持有期限≥9個月，退出費(fèi)0。 3、管理費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的1.0%的年化費(fèi)率計提，按月支付。 4、托管費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費(fèi)率計提，按月支付。 5、業(yè)績報酬：當(dāng)B級份額收益小于等于8%時對超過4%的部分計提20%的業(yè)績報酬；當(dāng)B級份額收益在8%以上時，對超過8%的部分提取25%的業(yè)績報酬。 具體參見本合同“十三、集合計劃的費(fèi)用、業(yè)績報酬”。 |