| 計(jì)劃全稱 | 渤海證券匯富量化寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | C71798 |
| 計(jì)劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
| 推廣機(jī)構(gòu) | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃通過構(gòu)建和嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長期穩(wěn)定的阿爾法收益。 |
| 投資理念 | 基于對市場和基本面的深刻理解，對能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數(shù)量化表述，運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序在全市場尋找符合此表述的投資機(jī)會，并進(jìn)行風(fēng)險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場漲跌相關(guān)性較低的絕對收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的高成長。 |
| 投資范圍 | 本集合計(jì)劃將主要投資于包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、權(quán)證、證券投資基金（含私募投資基金）、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、國債期貨、股指期權(quán)、ETF期權(quán)、個股期權(quán)、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。
本集合計(jì)劃可參與證券回購業(yè)務(wù)。
集合計(jì)劃管理人同集合計(jì)劃托管人協(xié)商一致后，本計(jì)劃可投資股指期權(quán)、ETF期權(quán)、個股期權(quán)，可參與融資融券交易，也可將計(jì)劃持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。
其中，股票投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的、具有良好流動性的 A股（包括一級市場申購、上市公司新股增發(fā)和二級市場買賣）；固定收益產(chǎn)品包括新債申購、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券等；股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約；國債期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的國債期貨合約。
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| 風(fēng)險收益特征 | 本集合計(jì)劃的風(fēng)險等級為R3，對應(yīng)的客戶等級為C3及以上。 |
| 目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計(jì)劃推廣期、開放期規(guī)模上限為10億份，存續(xù)期總規(guī)模上限為10億份。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各期集合計(jì)劃份額推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人網(wǎng)站公告。 |
| 存續(xù)期限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定管理期限。 |
| 參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬元。 |
| 備案的部門： | 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |
| 費(fèi)用 | 1、參與費(fèi)：0.5%。
2、退出費(fèi)：0。
3、管理費(fèi)：采用浮動費(fèi)率計(jì)提原則，管理費(fèi)用與投資收益直接掛鉤。
R為某期集合計(jì)劃份額成立日至當(dāng)日（即管理費(fèi)計(jì)提日）年化收益率。業(yè)績比較基準(zhǔn)是相應(yīng)封閉運(yùn)作周期的銀行定期存款利率（當(dāng)沒有相應(yīng)運(yùn)作周期的銀行定期存款利率時，選取最相近周期的數(shù)值）。
若R≤業(yè)績比較基準(zhǔn)，管理費(fèi)為0；若業(yè)績比較基準(zhǔn)<R≤業(yè)績比較基準(zhǔn)+2%，管理費(fèi)為Min[0.50%,R-業(yè)績比較基準(zhǔn)]；若業(yè)績比較基準(zhǔn)+2%<R≤業(yè)績比較基準(zhǔn)+4%，管理費(fèi)為Min[0.80%,R-(業(yè)績比較基準(zhǔn)+2%)+0.50%]；若業(yè)績比較基準(zhǔn)+4%<R≤業(yè)績比較基準(zhǔn)+7%，管理費(fèi)為Min[1.50%,R-(業(yè)績比較基準(zhǔn)+4%)+0.80%]；若業(yè)績比較基準(zhǔn)+7%<R，管理費(fèi)為Min[2.00%,R-(業(yè)績比較基準(zhǔn)+7%)+1.50%]。
4、托管費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費(fèi)率計(jì)提，按月支付。
5、業(yè)績報(bào)酬：各期集合計(jì)劃份額的業(yè)績報(bào)酬年化收益率12%以上部分計(jì)提20%。
具體參見本合同“十三、集合計(jì)劃的費(fèi)用、業(yè)績報(bào)酬”。 |