| 計(jì)劃全稱 | 渤海證券匯富量化寶2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | C71815 |
| 計(jì)劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
| 推廣機(jī)構(gòu) | 渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃通過(guò)構(gòu)建和嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長(zhǎng)期穩(wěn)定的阿爾法收益。 |
| 投資理念 | 基于對(duì)市場(chǎng)和基本面的深刻理解，對(duì)能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數(shù)量化表述，運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序在全市場(chǎng)尋找符合此表述的投資機(jī)會(huì)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場(chǎng)漲跌相關(guān)性較低的絕對(duì)收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值的高成長(zhǎng)。 |
| 投資范圍 | 本集合計(jì)劃將主要投資于包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、權(quán)證、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、國(guó)債期貨、股指期權(quán)、 ETF 期權(quán)、個(gè)股期權(quán)、證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可參與證券回購(gòu)業(yè)務(wù)。 集合計(jì)劃管理人同集合計(jì)劃托管人協(xié)商一致后，本計(jì)劃可投資股指期權(quán)、 ETF 期權(quán)、個(gè)股期權(quán)，可參與融資融券交易，也可將計(jì)劃持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 其中，股票投資范圍為國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行的、具有良好流動(dòng)性的 A 股（包括一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、上市公司新股增發(fā)和二級(jí)市場(chǎng)買賣）；基金投資范圍包括開(kāi)放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和 LOF 、 ETF 等；固定收益產(chǎn)品包括新債申購(gòu)、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國(guó)債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券等；股指期貨投資范圍是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約；國(guó)債期貨投資范圍是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的國(guó)債期貨合約。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，主要采用量化策略及收益率與市場(chǎng)漲跌相關(guān)性較低的市場(chǎng)中性策略，收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)可控，風(fēng)險(xiǎn)收益特征中性。適合追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值，同時(shí)具有相匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力且法律法規(guī)允許的合格投資者。 |
| 目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計(jì)劃推廣期、開(kāi)放期規(guī)模上限為 10 億份，存續(xù)期總規(guī)模上限為 10 億份。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各期集合計(jì)劃份額推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人網(wǎng)站公告。 |
| 存續(xù)期限 | 無(wú)固定存續(xù)期限。 |
| 參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門（機(jī)構(gòu)）： | 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |
| 費(fèi)用 | 1、參與費(fèi)：0.5%。 2、退出費(fèi)：0。 3、管理費(fèi)：采用浮動(dòng)費(fèi)率計(jì)提原則，管理費(fèi)用與投資收益直接掛鉤。 R為某期集合計(jì)劃份額成立日至當(dāng)日（即管理費(fèi)計(jì)提日）年化收益率。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是相應(yīng)封閉運(yùn)作周期的銀行定期存款利率（當(dāng)沒(méi)有相應(yīng)運(yùn)作周期的銀行定期存款利率時(shí)，選取最相近周期的數(shù)值）。 封閉期收益率R 管理費(fèi)率 R≤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 0.00% 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)<R≤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+2% Min[0.50%,R-業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)] 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+2%<R≤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+4% Min[0.80%,R-業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)] 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+2%<R≤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+4% Min[1.50%,R-(業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+2%)+0.80%] 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+4%<R Min[2.00%,R-(業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)+4%)+1.50%] 4、托管費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費(fèi)率計(jì)提，按月支付。 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬： 當(dāng)各期集合計(jì)劃份額的年化收益率小于等于 12% 時(shí)對(duì)超過(guò) 9% 的部分提取 10% 的業(yè)績(jī)報(bào)酬；當(dāng)各期集合計(jì)劃份額的年化收益率在 12% 以上時(shí)除了對(duì)小于等于 12% 的部分按前述提取業(yè)績(jī)報(bào)酬外，對(duì)超過(guò) 12% 的部分亦提取 25% 的業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |